Un ejemplo de una estrategia de scalping de inteligencia algorítmica
Este artículo proporciona un ejemplo de una estrategia de scalping de IA. Este es solo un ejemplo: siempre investiga por tu cuenta.
Recomendamos leer primero la documentación de inteligencia algorítmica. Al crear una IA, generalmente es más rentable usarla para un propósito específico, por ejemplo, scalping o swing trading, pero no ambos simultáneamente.
Estrategias de señal
Para este ejemplo, usamos un algoritmo de scalping y revisamos tres estrategias de scalping. Puedes descargar cada una haciendo clic en su nombre.
Utiliza el MESA en el gráfico de 4h para identificar la tendencia más amplia, Williams %R para identificar condiciones de sobreventa, y un cruce de la EMA de 1 y 15 para confirmar el impulso. La señal de Williams %R se mantiene durante 5 velas ya que esta y el cruce de EMA rara vez señalan simultáneamente.
Ajustes de salida: Take Profit 7% · Stop de pérdida 1% · Stop dinámico de pérdida 1% · Preparar en 1.5%
Utiliza el MESA tanto en los gráficos diarios como de 4h para confirmar la dirección de la tendencia, luego un cruce de la EMA de 5 y 25 en el gráfico de 5 minutos para las entradas.
Ajustes de salida: Take Profit 7% · Stop de pérdida 1% · Stop dinámico de pérdida 1% · Preparar en 1.5%
Utiliza el MESA en el gráfico de 4h para la dirección de la tendencia, y un cruce de la EMA de 15 y 50 combinado con ADX mayor que 20 en el gráfico de 5 minutos para las entradas.
Ajustes de salida: Take Profit 5% · Stop de pérdida 1% · Stop dinámico de pérdida 0.5% · Preparar en 1.5%
Estrategia de tendencia
Una estrategia simple de Parabolic SAR en el marco temporal diario que señala continuamente compras en tendencias alcistas y ventas en tendencias bajistas sin generar señales neutrales. Agregar el Parabolic SAR en múltiples marcos temporales con "señal necesaria" activa introduciría señales neutrales, por lo que lo mantenemos en un único marco temporal diario.
Configuración de estrategia
Validar señales después de X tiempo: 2 días — el scalping es a corto plazo, pero la baja volatilidad puede hacer que 1 día sea demasiado corto para alcanzar el objetivo de ganancia.
Porcentaje mínimo de cambio para señal de compra: 1.5% — el umbral mínimo para un trading positivo, coincidiendo con nuestro nivel de preparación del stop dinámico de pérdida.
Porcentaje mínimo de cambio para señal de venta: 1.5% — no es crítico aquí ya que vendemos usando ajustes de venta en lugar de indicadores de venta.
Porcentaje máximo de cambio para tendencia neutral: 5% (predeterminado) — no es importante ya que nuestra estrategia de tendencia no genera señales neutrales.
Porcentaje mínimo de cambio para tendencia alcista: 2% — la tendencia debe experimentar un movimiento más significativo que la propia estrategia de señal.
Porcentaje mínimo de cambio para tendencia bajista: 2% — mismo razonamiento que arriba.
Puntuación máxima para señales neutrales: 1 — no es importante ya que no usamos señales neutrales.
Entrenamiento
Entrenamos solo en BTC/USDT, ya que ese es el par para el cual se construyeron nuestras estrategias. Las estrategias de scalping generan suficientes señales para dar una imagen precisa del rendimiento.
Los resultados muestran que la estrategia de scalping funciona bien: más del 75% de los trades alcanzaron el objetivo del 1.5%.
Se generaron casi 200 señales en total. Al hacer clic en las estrategias individuales se muestra que las tasas de éxito son más altas en mercados de tendencia alcista que en mercados de tendencia bajista, lo cual es esperado dado que el MESA actúa como un filtro de tendencia.
En la sección de resultados, las puntuaciones de tendencia alcista son aproximadamente un 20% más altas que las puntuaciones de tendencia bajista.
Configuración base
Ajustes de compra
Tipo de orden: Órdenes límite — en scalping, incluso una diferencia del 0.01% por trading es significativa.
Tiempo máximo de compra abierta: 5 minutos — no queremos entrar en un trading una hora después de que se encontró la oportunidad.
Posiciones abiertas máximas: 1 — solo hacemos trading de una moneda contra BTC sin DCA. "Porcentaje máximo de posiciones abiertas por moneda" y "Solo abrir 1 posición por moneda" están configurados en consecuencia.
Monedas y cantidades
Moneda de cotización: USDT — nuestra IA fue entrenada contra USDT.
Porcentaje de cantidad de compra: 50% — ya que solo mantenemos 1 posición a la vez. Si eres nuevo en el trading, comienza con un porcentaje más pequeño. Si haces trading con todos los fondos, usa 98% en lugar de 100% para dejar espacio para las comisiones.
Cantidad mínima de USDT por orden: Establece por encima de la cantidad mínima requerida por tu exchange.
Ajustes de venta
Take profit: 7% — consistente con los ajustes de salida usados en nuestras estrategias.
Tipo de orden: Órdenes límite — mismo razonamiento que las órdenes de compra.
Tiempo máximo de venta abierta: 5 minutos — si la orden no se puede completar en 5 minutos, se cancela y se reintenta a una nueva tasa.
Stop de pérdida
Stop de pérdida: 1% — coincide con el stop de pérdida usado en las estrategias.
Stop dinámico de pérdida
Porcentaje del stop dinámico de pérdida: 1% — da espacio para crecer mientras asegura ganancias una vez preparado.
Preparar stop dinámico de pérdida: 1.5% — coincide con el umbral de entrenamiento. Asegúrate de que tu exchange tenga comisiones lo suficientemente bajas para que esto sea viable.
Ajustes de estrategia
Estrategia: Selecciona la IA que creaste y entrenaste.
Solo señales: Deshabilitado — queremos que la IA controle las decisiones de compra.
Número de objetivos para comprar: 1 — solo mantenemos una posición a la vez.
Usar puntuación corregida para compras/ventas: Sí — toma en cuenta datos en tiempo real y permite que la IA mejore con el tiempo.
Puntuación mínima para compras/ventas: Alrededor del 80% — ser selectivo con las señales mejora la rentabilidad general.