Un esempio di Strategia di Scalping con Intelligenza Algoritmica
Questo articolo fornisce un esempio di Strategia di Scalping AI. Questo è solo un esempio — fai sempre le tue ricerche.
Ti consigliamo di leggere prima la documentazione sull'Intelligenza Algoritmica. Quando crei un'AI, è generalmente più redditizio utilizzarla per uno scopo specifico — ad esempio, scalping o swing trading, ma non entrambi simultaneamente.
Strategie basate su segnali
Per questo esempio, utilizziamo un algoritmo di scalping e esaminiamo tre strategie di scalping. Puoi scaricare ciascuna cliccando sul suo nome.
Utilizza il MESA sul grafico 4h per identificare il trend più ampio, Williams %R per identificare condizioni di ipervenduto, e un incrocio tra l'EMA a 1 e 15 per confermare il momentum. Il segnale Williams %R viene mantenuto per 5 candele poiché raramente segnala contemporaneamente all'incrocio EMA.
Impostazioni di uscita: Take Profit 7% · Stop-Loss 1% · Trailing Stop-Loss 1% · Attiva a 1,5%
Utilizza il MESA sia sul grafico giornaliero che su quello 4h per confermare la direzione del trend, poi un incrocio tra l'EMA a 5 e 25 sul grafico a 5 minuti per le entrate.
Impostazioni di uscita: Take Profit 7% · Stop-Loss 1% · Trailing Stop-Loss 1% · Attiva a 1,5%
Utilizza il MESA sul grafico 4h per la direzione del trend, e un incrocio tra l'EMA a 15 e 50 combinato con ADX maggiore di 20 sul grafico a 5 minuti per le entrate.
Impostazioni di uscita: Take Profit 5% · Stop-Loss 1% · Trailing Stop-Loss 0,5% · Attiva a 1,5%
Strategia Trend
Una semplice strategia Parabolic SAR sul timeframe giornaliero che segnala continuamente acquisti in uptrend e vendite in downtrend senza generare segnali neutri. Aggiungere il Parabolic SAR su più timeframe con "segnale necessario" attivo introdurrebbe segnali neutri — quindi lo manteniamo su un singolo timeframe giornaliero.
Configurazione Strategia
Convalida segnali dopo X tempo: 2 giorni — lo scalping è a breve termine, ma la bassa volatilità può rendere 1 giorno troppo breve per raggiungere l'obiettivo di profitto.
Variazione percentuale minima segnale di acquisto: 1,5% — la soglia minima per un trade positivo, corrispondente al nostro livello di attivazione del Trailing Stop-Loss.
Variazione percentuale minima segnale di vendita: 1,5% — non critico qui poiché vendiamo utilizzando le impostazioni di vendita piuttosto che gli indicatori di vendita.
Variazione percentuale massima trend neutro: 5% (predefinito) — non importante poiché la nostra Strategia Trend non genera segnali neutri.
Variazione percentuale minima uptrend: 2% — il trend dovrebbe sperimentare un movimento più significativo rispetto alla strategia basata su segnali stessa.
Variazione percentuale minima downtrend: 2% — stesso ragionamento di cui sopra.
Punteggio massimo per segnali neutri: 1 — non importante poiché non utilizziamo segnali neutri.
Addestramento
Ci alleniamo solo su BTC/USDT, poiché è la coppia intorno alla quale sono state costruite le nostre strategie. Le strategie di scalping generano abbastanza segnali per fornire un quadro accurato delle prestazioni.
I risultati mostrano che la strategia di scalping funziona bene — più del 75% dei trades ha raggiunto l'obiettivo del 1,5%.
Sono stati generati quasi 200 segnali in totale. Cliccando sulle singole strategie si vede che i tassi di vincita sono più alti nei mercati in uptrend rispetto ai mercati in downtrend — il che è prevedibile dato che il MESA agisce come filtro di trend.
Nella sezione Risultati, i punteggi uptrend sono circa il 20% più alti dei punteggi downtrend.
Baseconfig
Impostazioni di acquisto
Tipo di ordine: Ordini limite — nello scalping, anche una differenza dello 0,01% per trade è significativa.
Tempo massimo apertura acquisto: 5 minuti — non vogliamo entrare in un trade un'ora dopo che l'opportunità è stata individuata.
Posizioni aperte massime: 1 — tradiamo solo una valuta contro BTC senza DCA. "Percentuale massima posizioni aperte per coin" e "Apri solo 1 posizione per valuta" sono configurate di conseguenza.
Coin e quantità
Valuta di quotazione: USDT — la nostra AI è stata addestrata su USDT.
Percentuale importo acquisto: 50% — poiché manteniamo solo 1 posizione alla volta. Se sei nuovo al trading, inizia con una percentuale più piccola. Se fai trading con tutti i fondi, usa il 98% anziché il 100% per lasciare spazio alle commissioni.
Importo minimo USDT per ordine: Imposta sopra l'importo minimo richiesto dal tuo exchange.
Impostazioni di vendita
Take profit: 7% — coerente con le impostazioni di uscita utilizzate nelle nostre strategie.
Tipo di ordine: Ordini limite — stesso ragionamento degli ordini di acquisto.
Tempo massimo apertura vendita: 5 minuti — se l'ordine non può essere eseguito in 5 minuti, viene cancellato e riprovato a un nuovo tasso.
Stop-Loss
Stop-Loss: 1% — corrisponde allo Stop-Loss utilizzato nelle strategie.
Trailing Stop-Loss
Percentuale Trailing Stop-Loss: 1% — offre spazio per crescere bloccando i profitti una volta attivato.
Attiva Trailing Stop-Loss: 1,5% — corrisponde alla soglia di addestramento. Assicurati che il tuo exchange abbia commissioni abbastanza basse da rendere questo fattibile.
Impostazioni strategia
Strategia: Seleziona l'AI che hai creato e addestrato.
Solo segnali: Disabilitato — vogliamo che l'AI controlli le decisioni di acquisto.
Numero di obiettivi da acquistare: 1 — manteniamo solo una posizione alla volta.
Usa punteggio corretto per acquisti/vendite: Sì — tiene conto dei dati in tempo reale e consente all'AI di migliorare nel tempo.
Punteggio minimo per acquisti/vendite: Circa 80% — essere selettivi con i segnali migliora la redditività complessiva.