Um exemplo de uma Estratégia de Scalping com Inteligência Algorítmica
Este artigo fornece um exemplo de uma Estratégia de Scalping com IA. Este é apenas um exemplo — sempre faça sua própria pesquisa.
Recomendamos ler primeiro a documentação sobre Inteligência Algorítmica. Ao criar uma IA, geralmente é mais lucrativo usá-la para um propósito específico — por exemplo, scalping ou swing trading, mas não ambos simultaneamente.
Estratégias de Sinais
Para este exemplo, usamos um algoritmo de scalping e revisamos três estratégias de scalping. Você pode baixar cada uma clicando no seu nome.
Usa o MESA no gráfico de 4h para identificar a tendência mais ampla, Williams %R para identificar condições de sobrevenda, e um cruzamento das EMAs de 1 e 15 para confirmar o momentum. O sinal do Williams %R é mantido por 5 velas, já que ele e o cruzamento de EMA raramente sinalizam simultaneamente.
Configurações de saída: Take Profit 7% · Stop-Loss 1% · Stop-Loss Móvel 1% · Ativação em 1,5%
Usa o MESA tanto no gráfico diário quanto no de 4h para confirmar a direção da tendência, e então um cruzamento das EMAs de 5 e 25 no gráfico de 5 minutos para entradas.
Configurações de saída: Take Profit 7% · Stop-Loss 1% · Stop-Loss Móvel 1% · Ativação em 1,5%
Usa o MESA no gráfico de 4h para direção da tendência, e um cruzamento das EMAs de 15 e 50 combinado com ADX maior que 20 no gráfico de 5 minutos para entradas.
Configurações de saída: Take Profit 5% · Stop-Loss 1% · Stop-Loss Móvel 0,5% · Ativação em 1,5%
Estratégia de Tendência
Uma estratégia simples de Parabolic SAR no período diário que sinaliza continuamente compras em tendências de alta e vendas em tendências de baixa sem gerar sinais neutros. Adicionar o Parabolic SAR em múltiplos períodos com "sinal necessário" ativo introduziria sinais neutros — por isso mantemos em um único período diário.
Configuração da Estratégia
Validar sinais após X tempo: 2 dias — scalping é de curto prazo, mas baixa volatilidade pode tornar 1 dia muito curto para alcançar o alvo de lucro.
Mudança percentual mínima de sinal de compra: 1,5% — o limite mínimo para uma operação positiva, correspondendo ao nosso nível de ativação do Stop-Loss Móvel.
Mudança percentual mínima de sinal de venda: 1,5% — não é crítico aqui, pois vendemos usando configurações de venda em vez de indicadores de venda.
Mudança percentual máxima de tendência neutra: 5% (padrão) — não é importante, pois nossa Estratégia de Tendência não gera sinais neutros.
Mudança percentual mínima de tendência de alta: 2% — a tendência deve experimentar um movimento mais significativo do que a própria estratégia de sinal.
Mudança percentual mínima de tendência de baixa: 2% — mesmo raciocínio acima.
Pontuação máxima para sinais neutros: 1 — não é importante, pois não usamos sinais neutros.
Treinamento
Treinamos apenas em BTC/USDT, já que esse é o par para o qual nossas estratégias foram construídas. Estratégias de scalping geram sinais suficientes para dar uma imagem precisa do desempenho.
Os resultados mostram que a estratégia de scalping teve bom desempenho — mais de 75% das operações alcançaram o alvo de 1,5%.
Quase 200 sinais foram gerados no total. Ao clicar em estratégias individuais, vemos que as taxas de acerto são mais altas em mercados de tendência de alta do que em mercados de tendência de baixa — o que é esperado, dado que o MESA atua como um filtro de tendência.
Na seção de Resultados, as pontuações de tendência de alta são aproximadamente 20% maiores do que as pontuações de tendência de baixa.
Configuração base
Configurações de compra
Tipo de pedido: Ordens limite — no scalping, até uma diferença de 0,01% por operação é significativa.
Tempo máximo de compra aberta: 5 minutos — não queremos entrar em uma operação uma hora após a oportunidade ter sido encontrada.
Máximo de posições abertas: 1 — negociamos apenas uma moeda contra BTC sem DCA. "Percentual máximo de posições abertas por moeda" e "Abrir apenas 1 posição por moeda" são configurados adequadamente.
Moedas e quantidades
Moeda de cotação: USDT — nossa IA foi treinada contra USDT.
Percentual de valor de compra: 50% — j á que mantemos apenas 1 posição por vez. Se você é novo em negociação, comece com um percentual menor. Se negociar com todos os fundos, use 98% em vez de 100% para deixar margem para taxas.
Valor mínimo de USDT por pedido: Defina acima do valor mínimo exigido pela sua corretora.
Configurações de venda
Take profit: 7% — consistente com as configurações de saída usadas em nossas estratégias.
Tipo de pedido: Ordens limite — mesmo raciocínio dos pedidos de compra.
Tempo máximo de venda aberta: 5 minutos — se o pedido não puder ser executado em 5 minutos, é cancelado e tentado novamente a uma nova taxa.
Stop-Loss
Stop-Loss: 1% — corresponde ao Stop-Loss usado nas estratégias.
Stop-Loss Móvel
Percentual de Stop-Loss Móvel: 1% — dá espaço para crescer enquanto trava lucros uma vez ativado.
Ativar Stop-Loss Móvel: 1,5% — corresponde ao limite de treinamento. Certifique-se de que sua corretora tenha taxas baixas o suficiente para tornar isso viável.
Configurações de estratégia
Estratégia: Selecione a IA que você criou e treinou.
Apenas sinais: Desativado — queremos que a IA controle as decisões de compra.
Número de alvos para comprar: 1 — mantemos apenas uma posição por vez.
Usar pontuação corrigida para compras/vendas: Sim — leva em conta dados em tempo real e permite que a IA melhore ao longo do tempo.
Pontuação mínima para compras/vendas: Cerca de 80% — ser seletivo com sinais melhora a lucratividade geral.