Datenmodell

Diese Seite beschreibt das gemeinsame Datenmodell, das von den Marktdaten-Tools des Cryptohopper MCP geteilt wird. Die drei primären Datentypen — Ticker, Orderbuch und Candle — haben jeweils ihre eigene Referenzseite mit dem exakten Response-Schema:

• Ticker-Tool-Referenz
• Orderbuch-Tool-Referenz
• Candle-Tool-Referenz

Diese Seite dokumentiert die Konventionen, die allen dreien gemeinsam sind.

Konventionen

Symbol-Format

Alle Paar-Symbole verwenden das BASE/QUOTE-Format:

Beispiel	Basis	Kurswährung
BTC/USDT	BTC	USDT
ETH/USD	ETH	USD
SOL/USDC	SOL	USDC

Das Format wird serverseitig normalisiert. Upstream-Börsen verwenden eine Vielzahl von Notationen (z.B. BTCUSDT, BTC-USDT, tBTCUSDT); das MCP präsentiert ein einheitliches BASE/QUOTE unabhängig von der Upstream-Konvention.

Siehe Unterstützte Börsen für die Liste der Börsen, die das MCP abfragen kann.

Börsen-Identifikatoren

Börsennamen in Anfragen und Responses verwenden Kleinbuchstaben-Identifikatoren:

Identifikator	Börse
binance	Binance
coinbase	Coinbase
kraken	Kraken
bybit	Bybit
okx	OKX

Die vollständige Liste wird vom list-exchanges-Tool zurückgegeben und ist unter Unterstützte Börsen dokumentiert.

Zeitstempel

Alle Zeitstempel in Responses sind UTC und ISO-8601-formatiert: 2026-04-24T14:03:00Z

Numerische Zeitstempel, wo sie verfügbar sind (zum Beispiel innerhalb von Candle-Datensätzen), sind Unix-Zeitstempel in Millisekunden.

Dezimal-Kodierung

Preis- und Größenwerte werden als JSON-Zahlen (Floats) zurückgegeben. Beispiele von jedem Tool:

// Ticker
{
  "last": 80934.19,
  "baseVolume": 11744.6152
}

// Orderbook level
[80934.18, 5.32816]

// Candle record
[1778540400000, 81833.92, 81833.92, 81720.40, 81812.55, 142.8731, 318]

Da JSON-Zahlen in den meisten Sprachen als IEEE-754-Gleitkommazahlen geparst werden, sollten Clients, die exakte Präzision benötigen (zum Beispiel bei der Berechnung von Order-Größen), diese Werte unmittelbar nach dem Parsen in einen Dezimaltyp umwandeln — beispielsweise Pythons Decimal, JavaScripts BigNumber.js oder ein Äquivalent.

Optionale Felder

Einige Felder sind optional und können in Responses fehlen, wenn die Upstream-Börse sie nicht bereitstellt. Clients sollten fehlende Felder als null behandeln und nicht als Fehler.

Gemeinsame Felder

Drei Felder erscheinen in den meisten Responses:

Feld	Typ	Beschreibung
exchange	string	Der Börsen-Identifikator, von dem die Daten stammen.
pair	string	Das Paar im BASE/QUOTE-Format.
timestamp	string (ISO-8601)	Die Zeit, zu der die Daten erfasst wurden.

Die verbleibenden Felder hängen vom Tool ab. Vollständige Schemata folgen.

Ticker-Schema (Zusammenfassung)

Eine Ticker-Response ist ein einzelnes Objekt, das den aktuellen Zustand eines Marktes beschreibt. Feldnamen folgen CCXT-Konventionen.

Felder umfassen:

• last — zuletzt gehandelter Preis
• bid — bester Bid-Preis
• ask — bester Ask-Preis
• bidVolume — Größe beim besten Bid
• askVolume — Größe beim besten Ask
• high — 24-Stunden-Hoch
• low — 24-Stunden-Tief
• open — Eröffnungspreis für das 24-Stunden-Fenster
• close — Schlusskurs für das 24-Stunden-Fenster (typischerweise gleich last)
• previousClose — Schlusskurs des vorherigen 24-Stunden-Fensters
• average — Durchschnitt von open und close
• vwap — 24-Stunden-volumengewichteter Durchschnittspreis
• baseVolume — 24-Stunden-Volumen im Basis-Asset
• quoteVolume — 24-Stunden-Volumen im Kurswährungs-Asset
• change — 24-Stunden absolute Preisänderung
• percentage — 24-Stunden prozentuale Änderung

Siehe Ticker-Tool-Referenz für das vollständige Schema und die Feldtypen.

Orderbuch-Schema (Zusammenfassung)

Eine Orderbuch-Response enthält zwei Arrays — bids und asks — wobei jedes Element ein [price, size]-Tupel ist:

• bids — Array von [price, size]-Paaren, sortiert nach Preis absteigend (höchstes Gebot zuerst)
• asks — Array von [price, size]-Paaren, sortiert nach Preis aufsteigend (niedrigstes Gebot zuerst)

Die Tiefe jeder Seite hängt von der Upstream-Börse ab. Siehe Orderbuch-Tool-Referenz für Details.

Candle-Schema (Zusammenfassung)

Eine Candle-Response ist ein Array von OHLCV-Datensätzen, chronologisch geordnet (älteste zuerst standardmäßig). Jeder Datensatz ist selbst ein Array mit sieben Positionen:

Index	Feld	Beschreibung
0	timestamp	Eröffnungszeit der Bar (Unix-Zeitstempel in Millisekunden)
1	open	Eröffnungspreis
2	high	Höchster Preis in der Bar
3	low	Niedrigster Preis in der Bar
4	close	Schlusskurs
5	volume	Basis-Asset-Volumen, das in der Bar gehandelt wurde
6	count	Anzahl der Trades in der Bar

Beispiel:

[1778540400000, 81833.92, 81833.92, 81720.40, 81812.55, 142.8731, 318]

Siehe Candle-Tool-Referenz für das vollständige Schema, unterstützte Zeitrahmen und Lookback-Semantik.

Fehler-Responses

Wenn ein Tool-Aufruf fehlschlägt, folgt die Response dem MCP-Fehler-Envelope:

{
  "code": "QUOTA_EXCEEDED",
  "message": "Weekly call limit reached",
  "details": {
    "reset_at": "2026-04-25T00:00:00Z"
  }
}